Binaire Option Delta

Option binaire Grecs Option binaire Les grecs sont les lettres de l'alphabet grec qui sont utilisées pour représenter la sensibilité, généralement du prix des options, à un changement dans l'une des entrées. Qui a besoin d'options binaires grecs La tarification des options est une chose mais une fois qu'une position a été ouverte options analyse de risque doit être généré, surtout si la position est susceptible d'être fermé avant l'expiration. Pourquoi 8216Greeks8217 Qui se soucie Mais here8217s une nouvelle prise sur une vieille histoire. Aristote, dans sa Politique, a décrit comment Thales de Miletus a été en mesure de prévoir les récoltes d'oliviers et les contrats d'options négociées avec les propriétaires de la presse locale d'olive. Si l'année suivante a produit une récolte exceptionnelle alors Thales a exercé ses options sur les presses d'olives alternativement il a abandonné les options si la récolte n'était pas un pare-chocs. Aristotle est né en 384BC, Thales est mort en 546BC, 162 ans plus tôt: puisque nous regardons une période deux mille ans avant DropBox peut-être Aristotle a plutôt été le raconteur de la fantaisie commerciale la plus créative de tous les temps. Peut-être Thales ne pourrait pas prévoir les récoltes d'olives peut-être il était juste le premier négociant d'options qui a compris que la volatilité impliquée d'Olive Press était simplement trop basse. Qu'est-ce que les Grecs L'option binaire grecs couverts sont: Options binaires GreeksWhat est le Delta d'une option binaire at-the-money avec un payo 0 à lt100 dollars, et le paiement 1 à gt100 dollars, car il approche l'expiration Ceci est d'un exemple d'entretien examen. Je comprends que Delta mesure essentiellement la variation du prix des dérivés par rapport à la variation du prix de l'actif, à titre de négociation sur le marché libre. Comment puis-je effectivement aller sur le calcul de Delta pour une situation particulière, comme celui ci-dessus Ive été incapable de trouver une formule pour elle sur Google qui est un peu bizarre Ma conception naïve est que la réponse devrait être 0,5, mais Im pas sûr pourquoi demandé Feb 12 16 à 22:54 où d2f (St). Utilisation de la règle intégrale Leibniz Mettre tous les résultats ensemble Relation entre l'option binaires delta et le temps d'expiration dm63 a déjà fourni une brève réponse à votre question comment delta répondra que l'option approchera son expiration, ci-dessous j'ai montré une relation plus précise Ref: binaryoptionsbinary-option - greeksbinary-call-option-delta Vous pouvez voir que le temps d'expiration diminuer le delta d'une option at-the-money s'approche de l'infini. Étant donné qu'une petite variation du cours des actions (epsilon), supposent que StK et que l'option est proche de l'échéance, entraînera une modification de la valeur de l'option de 1 (comme l'indique l'OP). Donc, option delta Deltat frac à infty. Vous pouvez également vérifier ce résultat à partir de la formule dérivée ci-dessus. La fonction Delta d'une option numérique (ou binaire) est similaire à la fonction de probabilité de distribution normale. Approchant 0 à des conditions OTM ITM lointaines et représentant un pic très élevé à ATM. Le pic à ATM approche l'infini à mesure que nous approchons de la maturité. Ce n'est jamais 0,5 comme une option de vanille puisque le paiement jamais simule le gain du sous-jacent. Si vous voulez avoir une approximation pour delta à ATM. Je vous suggère d'utiliser des options plus anciennes. Ou d'utiliser une propagation pour lisser le delta à l'ATM. Voilà comment les commerçants assouplissent les deltas de produits numériques tout en couvrant. Cette structure peut être légèrement coûteuse, mais répondu Feb 13 16 à 10:55