OANDA 1080108910871086108311001079109110771090 10921072108110831099 cookie 10951090108610731099 1089107610771083107210901100 1085107210961080 10891072108110901099 10871088108610891090109910841080 1074 1080108910871086108311001079108610741072108510801080 1080 108510721089109010881086108010901100 10801093 10891086107510831072108910851086 108710861090108810771073108510861089109011031084 10851072109610801093 10871086108910771090108010901077108310771081. 10601072108110831099 biscuits 10851077 10841086107510911090 1073109910901100 108010891087108610831100107910861074107210851099 107610831103 109110891090107210851086107410831077108510801103 10741072109610771081 10831080109510851086108910901080. 1055108610891077109710721103 108510721096 1089107210811090, 10741099 108910861075108310721096107210771090107710891100 1089 10801089108710861083110010791086107410721085108010771084 OANDA8217 109210721081108310861074 biscuit 1074 108910861086109010741077109010891090107410801080 1089 10851072109610771081 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108210721082 1089108410771089109010801083108010891100 10741072108311021090108510991077 1087107210881099 108610901085108610891080109010771083110010851086 1076108810911075 10761088109110751072 105010721082 109510801090107210901100 1090107210731083108010941091 1042 108210721078107610861081 110310951077108110821077 1090107210731083108010941099 1089108610761077108810781080109010891103 10821086110110921092108010941080107710851090 1082108610881088107710831103109410801080 10841077107810761091 10761074109110841103 107410721083110210901085109910841080 108710721088107210841080 (107410771088109010801082107210831100108510991077 107910721075108610831086107410821080) 10791072 108910861086109010741077109010891090107410911102109710801081 108710771088108010861076 1074108810771084107710851080 (10751086108810801079108610851090107210831100108510991077 107910721075108610831086107410821080). 1057 1087108610841086109711001102 108910831077107610911102109710801093 108210721090107710751086108810801081 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10761086108910901080107510851091109010991077 1074 1087108810861096108310861084, 1085107710861073110310791072109010771083110010851086 109110821072107910991074107211021090 10851072 1088107710791091108311001090107210901099 1074 Arbitrage 1073109110761091109710771084.Advanced statistique pour MetaTrader MT4 - Version 3 techniques de négociation d'arbitrage statistique (sait parfois convergence ou paires trading) sont basés sur la Concept de réversion moyenne. Le système surveille en permanence la performance de deux instruments historiquement fortement corrélés que le trader définit. Lorsque la corrélation entre les deux instruments s'affaiblit ou diverge au-delà d'un niveau prédéfini - V3 achètera automatiquement et simultanément l'instrument le plus faible et vendra le plus fort. Une fois la réversion moyenne a lieu, la position nette créée par les deux métiers sera généralement dans le bénéfice. Cette stratégie de négociation exige une bonne compréhension de l'effet de levier et du contrôle des risques, la capacité d'analyser des instruments hautement corrélés sur différentes classes d'actifs et une compréhension de la façon d'interpréter les écarts. (L'écart est la différence effective entre les deux instruments faisant l'objet d'une surveillance pour les possibilités d'arbitrage potentiel.) L'image ci-dessous présente quotThe Spreadquot qui est un composant essentiel de tout système d'arbitrage. Les trades en plus de 3 ans définitivement qualifié pour le marché à faible fréquence, bien que les opportunités potentielles à la hausse des métiers d'arbitrage à long terme Peut être exceptionnel. Cependant, la plupart des commerçants exigent des fréquences commerciales plus élevées de sorte qu'un système d'arbitrage doit être capable de fonctionner sur des délais beaucoup plus faibles et avec des fréquences de négociation beaucoup plus élevées. Arbitrage Trading Timeframes et Perspective L'exemple ci-dessus SampP500GER40 a montré élégamment la simplicité de la réversion moyenne Cependant, lorsque des actifs hautement corrélés sont analysés sur des délais plus courts, la situation devient plus complexe. Théoriquement, le moment idéal pour exécuter des transactions arbitraires en utilisant la logique classique d'entrée et de sortie est lorsque la propagation est appelée stationnaire. C'est là que l'écart (la différence entre les prix des deux instruments) oscille assez sinusoïdalement autour de sa moyenne mobile. Idéalement, la moyenne mobile doit être aussi plate que possible. La capture d'écran ci-dessus pour l'or et l'argent montre comment la propagation passe d'une directionnelle à une nature stationnaire sur une période assez courte. Un spread stationnaire est idéal pour le négoce arb, car il permet des échanges dans les deux directions - c.-à-d. Vendant GoldBuying Argent lorsque la propagation est au-dessus du niveau de déclenchement supérieur et l'achat Goldselling Argent lorsque la propagation est inférieur au niveau déclencheur inférieur. Le défi survient lorsque la dynamique de propagation passe de stationnaire à directionnel. Une propagation directionnelle est l'endroit où la moyenne mobile augmente et diminue avec le temps. En d'autres termes, une paire se renforce continuellement tandis que l'autre est soit inchangée, soit affaiblie. Dans ce scénario, nous avons besoin d'un moteur d'arbitrage automatisé pour pouvoir détecter automatiquement la direction de la propagation. Au cours du programme de développement V3, nous avons expérimenté avec divers algorithmes pour suivre et surveiller la tendance à la propagation. Dans la dernière version, nous utilisons un algorithme de détection multi-temps pour déterminer si le spread est stationnaire (variable) ou directionnel (tendance). Ceux-ci sont détaillés en détail dans les aperçus modulaires qui suivent. V3 Architecture Les premières versions de V3 ont été libérées en juin 2011 et le produit a été mis à jour et amélioré systématiquement depuis le lancement. V3 fournit une nouvelle interface utilisateur graphique et toute une foule d'autres fonctionnalités détaillées ci-dessous. Le système d'arbitrage V3 se compose de deux composants principaux: - Le conseiller expert Gen Starb (EA) L'indicateur STD En termes simples, l'indicateur STD surveille l'écart et fournit des signaux d'entrée. Le conseiller expert exerce des fonctions d'exécution et de gestion du commerce. Essentiellement, les deux applications communiquent en temps réel à l'aide de la table MetaTrader Global Variable (GVAR). Ils sont tous les deux assis sur un générique FX AlgoTrader déploiement archtecture montré dans l'image ci-dessous. DIVULGATION DES RISQUES Les produits sur ce site sont des outils de négociation et ne sont pas destinés à remplacer la recherche individuelle ou des conseils de placement sous licence. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Négocier des devises implique un risque important, et il ya toujours le potentiel de perte. Aucune représentation n'est faite que ces produits garantiront des bénéfices ou ne donneront pas lieu à des pertes de la négociation. Toute explication ou démonstration de l'exploitation des produits ne doit pas être interprétée comme une recommandation commerciale ou la fourniture de conseils en investissement. L'achat ou la vente d'une devise ne peut être effectuée que par un courtier agréé BrokerDealer. L'indicateur V3 STD L'indicateur STD produit des statistiques d'étalement en temps réel qui sont mis à la disposition du moteur générique Arbitrage via la table de variables globales MetaTrader. L'indicateur STD se compose de plusieurs composants qui sont détaillés dans le schéma ci-dessous. STD Multiple - Ce paramètre permet aux opérateurs d'ajuster les niveaux de déclenchement des points d'entrée arb. Le STD Multiple est réglé en accédant aux paramètres d'entrée externes pour l'indicateur STD. Idéalement, les commerçants devraient chercher à définir le Multiple STD de sorte que les pics de divergence d'écart coïncident avec les niveaux de déclenchement supérieur et inférieur. Dans la capture d'écran ci-dessous, nous pouvons voir le multiple de STD a été ajusté à 0.7 sur le graphique quotidien pour coïncider avec les pics typiques dans la divergence d'écart. Sorties de données - L'indicateur STD calcule la moyenne mobile (MA), l'écart et les niveaux de déclenchement supérieur et inférieur (en fonction du multiple STD) en temps réel. Cible de réversion - La cible de réversion indique le niveau dans lequel le système tentera de fermer l'arb. Par défaut, la moyenne est toujours utilisée comme cible de sortie arb, mais les commerçants peuvent changer manuellement de cible à la bande de trigger opposée en changeant le paramètre d'entrée externe ReversionToMA en FALSE dans les options d'indicateur STD. Tendance - L'indicateur de tendance est basé sur un algorithme EMA multidisciplinaire breveté. Les négociants peuvent ajuster jusqu'à 8 filtres de tendance qui calculent la tendance basée sur l'analyse de tendance multi-période. Par exemple, un commerçant peut préférer déclencher ses échanges arbitraires à partir du graphique de 15 minutes et peut vouloir verrouiller les métiers dans le sens des tendances M30, M60 et M240. Dans ce cas, le trader aurait simplement mis les TFilters M30, M60 et M240 sur True comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessous. Vérification des données: Il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité qui effectue 4 tests d'intégrité des données sur la propagation lorsqu'elle est chargée sur un graphique initialement. Si l'étalement passe les contrôles d'intégrité, l'étiquette de données OK s'affiche. Le moteur d'arbitrage ne peut pas placer de métiers à moins que le drapeau de vérification des données indique OK Le V3 Expert Advisor Les moteurs génériques d'arbitrage surveillent constamment la table des variables globales MetaTrader pour les données d'entrée et de sortie des différents arbs que le trader a mis en place sur chaque graphique. Il est important de mentionner que chaque graphique doit avoir une instance séparée de l'indicateur STD et le moteur d'arbitrage fonctionnant ensemble. La capture d'écran ci-dessous montre une complète Stat Arb V3 mis en place sur un graphique MetaTrader. Capture d'écran de l'indicateur V3 EA et STD sur un graphique MetaTrader. Remarque: Aucune donnée n'est renseignée car il s'agit d'un week-end. Le module System Data Le module System Data affiche l'heure système actuelle, les instruments échangés, l'état du système, le mode système et l'état d'alerte par courrier électronique. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la fiche technique. DIVULGATION DES RISQUES Les produits sur ce site sont des outils de négociation et ne sont pas destinés à remplacer la recherche individuelle ou des conseils de placement sous licence. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Négocier des devises implique un risque important, et il ya toujours le potentiel de perte. Aucune représentation n'est faite que ces produits garantiront des bénéfices ou ne donneront pas lieu à des pertes de la négociation. Toute explication ou démonstration de l'exploitation des produits ne doit pas être interprétée comme une recommandation commerciale ou la fourniture de conseils en investissement. L'achat ou la vente d'une devise ne peut être effectuée que par un courtier agréé BrokerDealer. Options de ciblage des bénéfices automatiques et manuelles Analyse du commerce des graphiques Fonctionnalité d'alerte par courrier électronique (en mode non automatique) Contrôles de temps de négociation granulaires Contrôle de risque configurable Fonctionnalité de détection et de verrouillage automatique des tendances Système d'agrégation des bénéfices Profit Locking Feature Variable Jambe ALeg B Dimensionnement des positions Support multi-instruments - Indices commerciaux, matières premières, devises, CFDs. Algorithmes de réversion, de canal et de propagation plus précis Logique d'affichage d'entrée plus précise Contrôle d'entrée retardé Algorithme de détection de tendance de propagation multiple Système de vérification de données de propagation intégré Interface graphique révisée Systèmes de contrôle de commerce simplifiés Les produits de ce site sont des outils de négociation Recherche ou des conseils en placement sous licence. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Négocier des devises implique un risque important, et il ya toujours le potentiel de perte. Aucune représentation n'est faite que ces produits garantiront des bénéfices ou ne donneront pas lieu à des pertes de la négociation. Toute explication ou démonstration de l'exploitation des produits ne doit pas être interprétée comme une recommandation commerciale ou la fourniture de conseils en investissement. L'achat ou la vente d'une devise ne peut être effectuée que par un courtier agréé BrokerDealer. V3 Expert Advisor Interface pour V3 STD Indicateur Unilateral Arb Trading Techniques Les produits sur ce site sont des outils de négociation et ne sont pas destinés à remplacer la recherche individuelle ou des conseils de placement sous licence. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Négocier des devises implique un risque important, et il ya toujours le potentiel de perte. Aucune représentation n'est faite que ces produits garantiront des bénéfices ou ne donneront pas lieu à des pertes de la négociation. Toute explication ou démonstration de l'exploitation des produits ne doit pas être interprétée comme une recommandation commerciale ou la fourniture de conseils en investissement. L'achat ou la vente d'une devise ne peut être effectuée que par un courtier agréé BrokerDealer. Stat Arb V3 permet un trading d'Arbitrage automatique entièrement automatisé à partir de diagrammes pré-configurés L'utilisation des techniques Arbitrage augmente la probabilité de transactions rentables (dépendantes du temps) Stat Arb V3 fournit un ensemble de données très granulaire qui permet aux traders de voir les bénéfices potentiels Avant d'entrer sur le marché. Stat Arb V3 est un ensemble d'outils de trading éprouvé et robuste qui a été itérativement développé depuis 2009. Les produits sur ce site sont des outils de trading et ne sont pas destinés à remplacer la recherche individuelle ou des conseils de placement sous licence. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Négocier des devises implique un risque important, et il ya toujours le potentiel de perte. Aucune représentation n'est faite que ces produits garantiront des bénéfices ou ne donneront pas lieu à des pertes de la négociation. Toute explication ou démonstration de l'exploitation des produits ne doit pas être interprétée comme une recommandation commerciale ou la fourniture de conseils en investissement. L'achat ou la vente d'une devise ne peut être effectuée que par un courtier agréé BrokerDealer. Données de performance: Veuillez entrer votre adresse e-mail ci-dessous pour recevoir les données de performance V3. Remarque: la performance précédente est simplement une représentation de ce qui peut être réalisé en utilisant le jeu d'outils. En fin de compte, les performances du système varieront considérablement selon les actifs qui sont échangés, les délais et paramètres utilisés et la capacité des négociants. Le système Stat Arb V3 est tout simplement un ensemble d'outils pour faciliter une stratégie d'arbitrage automatisé basée sur un ensemble de conditions commerciales. FX AlgoTrader NE PAS transmettre les adresses e-mail à des tiers. Les produits sur ce site sont des outils de négociation et ne sont pas destinés à remplacer la recherche individuelle ou des conseils de placement sous licence. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Négocier des devises implique un risque important, et il ya toujours le potentiel de perte. Aucune représentation n'est faite que ces produits garantiront des bénéfices ou ne donneront pas lieu à des pertes de la négociation. Toute explication ou démonstration de l'exploitation des produits ne doit pas être interprétée comme une recommandation commerciale ou la fourniture de conseils en investissement. L'achat ou la vente d'une devise ne peut être effectuée que par un courtier agréé BrokerDealer. Fiche de données pour Advanced Statistical Arbitrage V3 Veuillez compléter les informations ci-dessous et cliquer sur Soumettre. Vous recevez alors un courriel avec un lien vers la fiche technique FX AlgoTrader NE PAS transmettre d'adresses e-mail à des tiers. Contenu de la pièce jointe - New Arb Trader fait référence aux outils FX AlgoTrader arb comme FxAlgo. FxAlgo a été sélectionné après une recherche exhaustive de l'Internet pour les logiciels d'arbitrage automatisés qui fonctionnaient dans l'environnement commercial MetaTrader 4. FxAlgo a ensuite été testé sur quatre comptes de courtier de démonstration pour une période de deux semaines de trading de produits FX seulement. FxAlgo a fourni à la fois une plate-forme de négociation automatisée stable et un ROCE plus que acceptable sous test. FxAlgo a ensuite été mis en œuvre sur un compte de trading en direct et il a fourni des retours de plus de 48 sur notre injection initiale de capitaux propres sur seulement une période de négociation de six jours. Le soutien fourni par l'auteur et le propriétaire de FxAlgo pendant la période d'essai et depuis le passage en opération en direct a été excellent le niveau de soutien que nous avons connu ne peut pas être défectueux. Toutes les demandes d'assistance par courrier électronique ont été répondu presque par retour et le propriétaire a montré un vif intérêt à s'assurer que nous étions pleinement évalués des meilleures méthodes d'appliquer FxAlgo pour atteindre nos objectifs commerciaux. Les paires de devises que nous avons échangées ont été sélectionnées à l'aide de l'indicateur de corrélation FxAlgos, qui s'est avéré être un ajout extrêmement utile au moteur de trading F2V de FxAlgo. FxAlgo est utilisé par nous pour échanger des paires de devises sur les périodes H1 et D1. La période H1 a été utilisée initialement pour obtenir une appréciation plus rapide de l'opération de FxAlgos et comment contrôler son trading. Depuis gagner une appréciation de base du moteur de trading FxAlgo V2.5 le calendrier D1 a été ajouté et les bénéfices ont augmenté que les arbitrages dans le calendrier D1 semblent offrir généralement des marges bénéficiaires plus élevés, bien qu'ils prennent plus de temps pour fermer. Les paramètres de déclenchement standard livrés avec FxAlgo ont été initialement utilisés pour déclencher les opérations d'arbitrage. Celles-ci ont été trouvées parfaitement adéquates et ont produit un ROCE plus que acceptable. Les variables EB recommandées dans la documentation livrée avec FxAlgo fonctionnent bien et se sont révélées extrêmement utiles tout en connaissant FxAlgo. Ils contrôlent les risques commerciaux fondamentaux et constituent une extension utile du moteur V2.5. Nous avons utilisé FxAlgo uniquement dans son mode de recouplage de papeterie. Nous négocions actuellement FxAlgo sur un nombre important de paires de devises et sur deux périodes de temps différentes et avons trouvé FxAlgos Variables globales pour être d'une aide inestimable. Ces variables globales nous permettent de gérer le risque et la réduction de capital sur l'ensemble de nos activités de négociation avec cohérence et facilité. Nous gérons le risque commercial individuel en manipulant les paramètres détaillés fournis sur chaque paire de devises, feuille de négociation individuelle. Nous n'avons pas encore connu de spreads errant ni aucun commerce errant qui en résulte. Le ratio de gain de gain que nous avons atteint à ce jour est 6535. Nous avons employé seulement FxAlgo dans notre commerce de FX à ce jour. Cependant, nous avons l'intention d'étendre notre utilisation de FxAlgo à la négociation de matières premières et d'indices après avoir effectué de nouveaux tests sur ces deux classes d'actifs. Nous avons trouvé FxAlgo V2.5 et l'indicateur de corrélation pour être non seulement excellent et robuste écrit logiciel, mais aussi d'une perspective d'affaires à avoir plus que satisfait nos objectifs déclarés à ce jour. Nous avons également récemment acquis le produit FxAlgo Zeus Risk Controller, mais nous n'avons pas encore eu le temps de tester ce produit. Le ROCE réalisé en live trading (seulement 6 jours à ce jour) a déjà atteint la majorité des coûts d'acquisition de FxAlgo V2.5 et de l'indicateur de corrélation et nous prévoyons que le seuil de rentabilité se produira dans les 10 premiers jours de négociation. New Arb Traders Equity Curve - Compte en direct Les produits sur ce site sont des outils de négociation et ne sont pas destinés à remplacer la recherche individuelle ou des conseils de placement sous licence. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Négocier des devises implique un risque important, et il ya toujours le potentiel de perte. Aucune représentation n'est faite que ces produits garantiront des bénéfices ou ne donneront pas lieu à des pertes de la négociation. Toute explication ou démonstration de l'exploitation des produits ne doit pas être interprétée comme une recommandation commerciale ou la fourniture de conseils en investissement. L'achat ou la vente d'une devise ne peut être effectuée que par un courtier agréé BrokerDealer. Combien puis-je faire avec Statistical Arbitrage EAs pour MT4 Combien de temps pouvez-vous exécuter. Il ya beaucoup de gens à la recherche de feu et d'oublier les systèmes de négociation qu'ils peuvent laisser tomber sur un graphique, s'asseoir et regarder leurs 50 premières actions se développer dans 10 millions dans la première année. Oui. Les gens croient vraiment que des outils comme ça existent et malheureusement il n'y a pas de pénurie de vendeurs heureux de positionner leurs produits comme remplissant ces fantasmes FX AlgoTrader ne sont pas un de ces fournisseurs. Les outils Stat Arb EA sur ce site sont des outils PAS ROBOTS. Ils fournissent un ensemble d'outils d'arbitrage riche qui permet aux commerçants d'automatiser leur stratégie d'arbitrage arbitraire à tout moment qu'ils préfèrent. Si vous n'avez jamais fait un penny trading FX ou d'autres actifs les chances de gagner de l'argent en utilisant des outils arb, malheureusement, n'est pas élevé. Ils ne vont pas transformer un trader perdant en un opérateur gagnant, mais ils vont automatiser une stratégie arb et fournir un contrôle des risques solide. Combien vous faites dépendra de la façon dont vous êtes bon comme un commerçant. Certaines personnes peuvent courir plus vite que les autres - si vous avez un bon équipement, cela rend le travail plus facile Avez-vous des données de backtest pour les outils d'arbitrage? Non. Malheureusement, il n'est pas possible de recourir à des EAs dans MetaTrader 4 qui négocient plusieurs paires. J'ai remarqué que la nouvelle version du système a l'option de varier les tailles de position pour chaque jambe de l'arb. Comment pouvez-vous déterminer ce que la taille de la position correcte pour chaque jambe devrait être Avec de petits comptes trading micro ou mini lots son pas essentiel pour faire l'équilibre des jambes. À mesure que la taille de la position augmente, cela devient plus important. Par exemple, toutes les paires qui ont USD comme la monnaie de devises, par exemple des majors tels que EURUSD GBPUSD auront la même valeur pip. Ainsi, un lot standard pour EURUSD et GBPUSD auront tous deux la même valeur pip de 10pip. Si les paires arb sont constituées d'une croix telle que EURJPY, la valeur pip (basée sur les taux d'aujourd'hui) serait 12,88pip. Donc, afin de rendre l'équilibre des jambes nous aurions besoin de réduire la taille de la position de la jambe EURJPY par 11,2880.78. Ainsi, pour créer un EURUSDEURJPY équilibré arb vous devriez utiliser 1 lot pour la jambe EURUSD et 0,78 lots pour la jambe EURJPY. Si nous réduisons la taille de la position à 0,1 lot (10 000 - un lot mini), les tailles de position devront être ajustées à 0,1 et 0,078. Donc, sauf si vous aviez un compte micro, vous devriez exécuter deux mini lots pour les deux jambes. Une fois que vous réduisez la taille de position à des lots de micro l'effet d'équilibrer l'arb devient de moins en moins significatif. La méthode la plus simple pour calculer la valeur pip est d'utiliser un calculateur de pip en ligne. Puis-je exécuter le même arbitrage sur de multiples périodes Par exemple, EURUSDGBPUSD sur H1 et sur M15 NO. Ne faites pas ceci Les produits d'arb permettront seulement une instance unique d'un arbitre particulier de fonctionner. Si vous chargez la même configuration arb sur un autre diagramme, elle confond les variables internes utilisées pour la gestion commerciale. Le système ne se comportera pas logiquement comme les deux arbs écrasera constamment les variables internes qui pourraient créer un comportement commercial erroné. Vous pouvez exécuter n'importe quel nombre d'arbs uniques sur la plate-forme MT4 à l'aide de l'outil - mais ils doivent tous être uniques. Par exemple une instance d'EURUSDGBPUSD ou AUDUSDNZDUSD, etc. Pour les traders arb arbustes, il est possible de créer le même arb sur un intervalle de temps différent en inversant le séquencement de paires créant ainsi un arb inverse. Par exemple EURUSDGBPUSD sur H1 et GBPUSDEURUSD sur M15. Cependant, le trader devrait contrôler la direction commerciale des deux configurations arb en utilisant les options de verrouillage de tendance. Cette approche peut être utilisée pour couvrir et réduire le retrait sur les arbs à plus long terme, mais cette stratégie est complexe en raison de la compétence requise pour fermer la composante arb inverse lorsque la revérification moyenne à long terme a lieu. Quelle est la différence entre V2 et V3 Est-V3 pour les stat et V2 à moyen et long terme est simplement pour les stat V2 et V3 à court terme peuvent être utilisés sur n'importe quelle période pour un arbitrage à court terme ou à long terme. V3 est une version améliorée de V2 car il utilise des journaux pour l'analyse de propagation qui a de nombreux avantages tels que la cible de profit dynamique et une large gamme de paramètres d'entrée externes définis par le trader. V3 est la progression logique de V2 et contient de nombreuses améliorations demandées par le trader. Dois-je être capable d'estimer les paramètres extérieurement au modèle ou le produit me les donner Comment pourrais-je aller pour déterminer les corrélations nécessaires Serait-ce MT4 indicateurs Je veux juste avoir une idée du processus impliqué dans la mise en œuvre de la produit. Les deux produits arb ont deux composantes: un Expert Advisor et un indicateur. L'indicateur fournit la composante d'analyse statistique. V2 Les produits Arb calculent l'écart des paires en les divisant l'un par l'autre, puis calculent la moyenne mobile (de l'écart) puis les écarts-types définis par l'opérateur de l'intrigue de chaque côté de cette moyenne mobile. Les seuils d'entrée et de sortie sont déterminés par le STD Multiple dans l'indicateur (ceci peut être ajusté par le trader). Les seuils d'entrée (STD) sont établis en observant le départ typique par rapport à la moyenne avant que l'écart ne se répand. Il est évident que les paramètres temporels et système sont d'une importance capitale. 5 minutes graphiques peuvent montrer ce qui ressemble à une propagation stationnaire, mais cela peut changer très rapidement et devenir très directionnel. En revanche, un graphique hebdomadaire permet de mieux comprendre la dynamique de propagation à moyen terme. Arbing à court terme est très difficile et il est facile de se faire attraper lorsque les paires se découplent. Cela est souvent vu vers la fin de la session asiatique et près de la Francfort ouvert. Comme la liquidité s'écoule dans la marge du marché peut devenir directionnelle sur de courts délais. En termes de choix de paires arbitraires adaptées, vous pouvez utiliser l'indicateur de corrélation en temps réel FX AlgoTrader pour sélectionner des paires d'arbitrage fortement corrélées sur n'importe quelle période. Le système V3 utilise un algorithme d'étalement logarithmique qui permet au trader de voir le potentiel de réversion en termes de dollars. Cela permet aux commerçants de voir le pouvoir de l'ARB à plus long terme comparé à l'arbitrage à court terme. Quelles connaissances ai-je besoin de savoir pour utiliser votre produit Stab Arb Vous devriez connaître la réversion moyenne, la corrélation, le couplagedécouplage, la différenciation, etc. Vous devrez comprendre qu'il n'y a aucune garantie que la réversion moyenne se produira lorsque vous l'attendez . J'ai remarqué que le réglage par défaut pour l'EA étaient 5 lots et 20 risques donc j'ai décidé de réduire ce à seulement .1 beaucoup et comme 5 qui peut ou peut ne pas être une bonne idée. Lorsque j'ai rechargé le modèle, les paramètres sont rétablis par défaut. Est-il possible d'obtenir les paramètres par défaut pour être beaucoup moins. Donc si, pour une raison quelconque, je recharge l'EA et oublier les paramètres, il ne souffle pas le compte Le modèle va toujours utiliser les paramètres par défaut si vous voulez les changer et de garder vos modifications suffit de créer un nouveau modèle appelé New Arb Settings ou whetever vous comme. Chaque fois que vous ouvrez le nouveau modèle, vos paramètres modifiés seront utilisés à la place des paramètres par défaut. Quelle est la taille de compte minimum pour arb trading forex Vous pouvez exécuter arbs sur un compte micro 500, vous permettant de garder le dimensionnement de position à un minimum. Il ne serait pas sage de courir arbs sur un mini acocunt avec seulement 500 dollars en capitaux propres. Les produits V2 et V3 arb peuvent être exécutés sur micro, mini et comptes MT4 standard. Quels délais avez-vous trouvé pour être le meilleur pour le commerce arbs Hourly 5m Daily Cela dépend de vous et ce que vous voulez atteindre si vous aimez à court terme nuit arbs basée sur le marché asiatique de la liquidité mince puis 5 minutes pourrait être bon pour vous. Alternativement, si vous voulez faire de l'argent décent sans avoir à donner les lots de courtier dans les coûts de propagation - graphiques quotidiens fournirait moins de métiers avec des profits beaucoup plus importants pour les arbs qui est revenu à la moyenne. Généralement, plus le délai est long, plus le bénéfice est élevé. Un client a fait 1200 USD sur un compte de 5000 USD dans une semaine. Le gars est un commerçant x-commercial de sorte à garder à l'esprit L'outil est seulement aussi bon que le commerçant en termes de choisir les bonnes paires de commerce et de définir les paramètres de droite. Ainsi, en résumé, les traders arb ont besoin d'expérimenter pour trouver les meilleurs paramètres du système qui correspondent à leur style de trading, le risque et les attentes générales. En général, cette EA est très rentable. Quel est le ROI approximatif En termes de ROI, il est difficile de dire car il dépend de la période que vous le commerce. Le bénéfice potentiel est affiché par l'évaluation environnementale sous l'étiquette de potentiel de réversion sur la carte principale. Ce chiffre est calculé sur la différence entre le spread actuel et sa moyenne mobile. Si l'objectif de réversion est fixé à la bande opposée, le bénéfice potentiel sera sensiblement augmenté, mais le trader aurait besoin d'un swing complet d'une bande à l'autre, c'est-à-dire de 1 à -1 STD ou des paramètres de déclenchement définis par le trader. En termes de calendrier, vous pouvez faire beaucoup plus d'argent sur les graphiques à plus long terme en comparaison à court terme de hautes fréquences ARB métiers. Nous ne produisons pas de données de retour sur investissement ou d'équité car les résultats varient énormément d'un opérateur à l'autre. Les outils ne reflètent que la capacité du commerçant de sélectionner les actifs, les délais et les paramètres optimum pour le commerce. Le V3 semble être la fermeture de certains métiers à perte - comment cela peut-il se produire Il ya un certain nombre de raisons cela pourrait se produire qui sont: - Les échanges ARB ont enfreint les paramètres de risque maximal Et le système a automatiquement fermé les deux positions Le système est en cours d'exécution en mode agrégation et l'objectif de profit quotidien a déjà été atteint - une fois que la cible de profit est touché le système fermera tous les arbs ouverts - cela pourrait entraîner la perte de la création d'arbs fermé Automatiquement pour protéger votre cible agrégée obtenue. Le trader a placé les points d'entrée arb trop près du canal de coût étendu et le bénéfice potentiel est si petit glissement est le basculement de la PL de l'ARB négative pendant la procédure arb close. Cela peut facilement être résolu en négociant sur des périodes plus longues et / ou en augmentant le multiple STD pour déplacer l'entrée commerciale loin du canal de coût de propagation. Pouvez-vous m'aider à comprendre pourquoi l'EA n'a pas fermé un commerce même si la réversion a déjà eu lieu Cela pourrait se produire pour les raisons suivantes: - V3 ne peut fermer que des transactions qui sont rentables. Si votre arb actuel n'est pas dans le profit (éventuellement comme il a été ouvert sur un autre calendrier) le système ne fermera pas les échanges arb. The TradeOffTimeframe paramters are not enabled for this chart timeframe The arb trade has been hedged The system is DEACTIVATED Whats going on The Disable Gen Starb global variable has been set by the system. Press F3 to view the GVAR table - there are a few reasons this can happen which are:- 1)CloseAllTrades parameter is set to true. 2) The aggregated daily profit target has been achieved and auto reset is disabled 3) The account equity is below the minimum limit To resolve this problem go to the Global Variable Table in MT4 - press F3 - look for a global variable called Disable Gen Starb with a value of 1. If you delete the variable the system will reactivate. Does the system perform dynamic rebalancing At the moment there is no dynamic rebalancing. I have considered applying a scaling in system to allow the arb position to be increased if a spread continued to decouple this is similar to an averaging down approach but the leverage obviously increases with the position size thus increasing the risk of stop out if the net position PL reaches the maximum risk parameters set in the system. There are different schools of thought with regard to scaling inaveraging down. An alternative approach is to trade the opposite side of the arb on a lower timeframe which would create a dynamic hedge (to a degree) Additional Comment: Some V3 customers have been experimenting with a alternative approach to dynamic rebalancing in cases where an open arb trade is decoupling from its MA and creating a drawdown. Rather than rebalancing the lot sizing of the existing arb a new arb is set up which is the exact opposite of the current arb. For example if you had a 5 lot per leg EURUSDGBPUSD arb which was triggered off an houly chart you would set up a GBPUSDEURUSD arb running on a 15 minute chart and use the LockLong or LockShort parameters to force any new trades off the 15 minute chart to the exact opposite of the arb on the longer timeframe. This creates a perfect hedge and also allows reduces the drawdown as the shorter term arb will gradually eat into the drawdown created by the longer term decoupled arb. The principle is simply based on trading short term spread volatility seen on the shorter timeframe. This approach is not a guaranteed Get of jail free card but it can substantially de-risk positions where significant decoupling has taken place and in tandem reduce the magnitude of a potential loss. I use the FX AlgoTrader correlation indicator and I would like a system to trade when two conditions are met. They are: 1)Daily correlation is more than 75 2)5min correlation is less than -75. These condition are only met only a limited number of times per a day. Its very hard to wait all day in front of my PC. My question for you is. which of your products can identify negative divergencedecoupling when daily correlation is still above 75 in a day If so, what is the product The V2 or V3 arbitrage engine will do this if you set them up accordingly. The correlation indicator was designed to be used for arb traders to aid in their pair selection. So if youre criteria is daily correlation gt75 and 5 min correlation lt-75 you could set up the arb product on your 5 minute chart (probably easier to use an hourly actually) and then set youre STD multiple in the STD indicator so that your trade entry triggers were where you want them. You could do this visually and look to only trade the largest divergences each day.
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